Fue la Princesa de Éboli gran devota de la Santísima Virgen de Nuestra Señora del Soterraño.
La "Soterraña" fue descubierta en una cueva (por eso llamada del soterraño o subterráneo) bajo el castillo de Zorita de los Canes. Fama de milagrera y estimulo de peregrinaciones, acompañada siempre de una lámpara que nunca se apagaba, provocadora de lluvias en tiempos de sequia y milagrera para enfermos de peste.
Era Zorita de los Canes una especie de área de recreo para los Príncipes de Éboli, que lo compran en 1566.
Gustaba Doña Ana de ir hacia allí descendiendo el río Arlés. Cuentan que, descubierta siglos antes, estaba siempre acompañada de una lámpara que nunca se apagaba, ya tenía fama de milagrosa y era destino de peregrinaciones para pedirla o rezarla.
Quiso la Princesa tenerla en el altar mayor de la iglesia de su fundación carmelita. El alcalde, D. Mateo Lopez Cerezo, la previno que siempre que se intentó trasladarla, de manera sobrenatural, la imagen volvía a su cueva. No encontró quien le hiciera el traslado y ella misma se presento en el castillo con su carruaje y tomo la imagen. Tras dos intentos infructuosos acabó finalmente en el altar mayor del monasterio carmelita.
La fama de milagrera de la Virgen de Soterraño, empujó a las religiosas del convento, en 1605, a reclamar al cardenal Sandoval y Rojas que constituyese una comisión de investigación. Se entrevistaron a más de 30 personas, entre ellas a la hija pequeña de la princesa, Ana de Silva y Mendoza y en dicha investigación se hablo del aceite milagroso de la lámpara, del manto sanador de la virgen,....
Actualmente la Virgen de Soterraño se encuentra en la Colegiata pero no está expuesta,sigue escondida¡